تلاطم ضمنی در مدل هال-وایت

رویکرد روش مونت کارلوی کمترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال وایت

In this paper, we study the problem of pricing multi-asset American-style options in the Heston-Hull-White model. It is widely recognized that our intended model compared to the original Heston model, due to its stochastic interest rate and stochastic volatility, is more compatible with the realistic of the market. We demonstrate the efficiency and accuracy of the our proposed method by verifyi...

نشانه‌شناسی معانی صریح و ضمنی در بازنمایی معماری قاجار با استفاده از نظریه‌ی هال در معماری

امروزه، هیچ‌گونه گریزی از بازنمایی معماری به عنوان دست­آوردی برای بیان­کردن واقعیت معماری وجود ندارد. تصاویر هم­چون مصادیقی با کارکرد­های شبه­زبانی، برای ایجاد بازنمایی­ها در معماری همواره موردنیاز یک معمار بوده و هستند تا او بتواند آن­چه را که در ذهن خود می‌انگارد، به چیزی قابل دریافت برای دیگران نیز تبدیل کند و این خود دلیل اصلی دشواربودن شناخت نشانه­های معماری به­شمار می­آید. در این جستار به...

مدل سرایت تلاطم همبستگی شرطی ثابت با حافظه بلندمدت

با گسترش فرآیند جهانی¬شدن، نه تنها بازارهای مالی کشورهای توسعه¬یافته بلکه بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه نیز از یکدیگر تاثیر می¬پذیرند. این شرایط باعث می¬شود سرمایه¬گذارانی که سعی در متنوع ساختن دارایی¬های خود در بازارهای خارجی دارند به ارتباطات میان بازارهای سهام توجه نمایند. این واقعیت می¬تواند حاکی از آن باشد که یک رابطه تعادلی میان بازارهای مالی وجود دارد. نوسان قیمت نفت در بازارهای جها...

یک مسئله ی معکوس برای قیمت گذاری اختیارات با استفاده از مفهوم تلاطم ضمنی

در این پایان نامه مفهوم مسئله ی معکوس در ادبیات معادلات دیفرانسیل جزئی و مسئله ی کنترل بهین را معرفی می کنیم. رابطه ی این مسئله و قیمت گذاری مشتقات را با استفاده از مدل بلک و شولز مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از روش تابع گرین و روش مینیمم سازی تیخونوف، وجود و یکتایی جواب مسئله ی معکوس مورد نظر را ثابت کرده و آن را در قیمت گذاری اختیار معامله به کار می بریم.

اثر هال (hall effect)

ملاحظاتی درباره‌ی روش انتگرال‌گیری ضمنی مدل خمیری منظری ـ دافالیس

در این نوشتار، تشریح و مقایسه‌ی عملکرد دو روش انتگرال‌گیری روش‌های ضمنی، یعنی روش C‌P‌P‌M )نزدیک‌ترین نقطه‌ی تصویرشده( و روش C‌P‌M )صفحات کاهشی(، مورد واکاوی قرار گرفته است. به منظور عددی‌سازی، مدل خمیری منظری ـ دافالیاس )۱۹۹۷−۲۰۰۴( به‌کار گرفته شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، روش C‌P‌P‌M از پایداری قدرتمندی برای انتگرال‌گیری روابط مورد نظر در شرایط تغییرشکل‌های بزرگ و به‌طور خاص، پدیده‌ی روا...